Senior Data Scientist (Центр портфельного риск-моделирования)

В Центре портфельного риск-моделирования Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на PL Банка. Получите уникальный шанс погрузиться в розничные кредитные процессы и портфельное моделирование, стать профессионалом в этой области. Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.* построение моделей для различных задач (классический ML: модели прогнозирования макроэкономики, резервов и метрик портфеля розничных кредитов+AI-агенты для автоматического мониторинга состояния портфеля) * аналитика бизнес-процессов и постановка задачи на разработку модели совместно с заказчиком и коллегами * выбор подходящих архитектур и модельных решений * взаимодействие с DE при сборе данных * мониторинг моделей в эксплуатации, анализ отклонений * развитие и распространение экспертизы при внедрении модели (консультация по факторам/алгоритмам, постановка ТЗ на внедрение, аналитика) * курирование стажёров.* высшее образование в области технических/физико-математических наук (предпочтительно МФТИ, МГУ, НГУ, МИФИ, ВШЭ, ИТМО) * знание математических основ классического машинного обучения и нейронных сетей * знание алгоритмов и структур данных * знание Python и библиотек анализа данных: PyTorch, HugginFace и Transformers * знание SQL, опыт работы с базами данных * понимание принципов устройства, обучения и оценки качества больших языковых моделей (LLM) * опыт разработки моделей от 2х лет * навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом * опыт использования GigaChat, Kandinsky и аналогов в продуктах, навыки создания и использования AI-агентов * инструментальное владение AI для анализа, генерации и автоматизации. **Будет плюсом:** * понимание основных кредитных риск-метрик, составляющих доходности банковских продуктов и опыт работы с ними * понимание розничных банковских продуктов, процессов и юнит-экономики (аннуитеты, возобновляемые, траншевые) * знание статистического анализа * опыт работы с LLM и RAG (LangChain/GigaChain, LangGraph) * знание PySpark.* комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская * формат работы: фулл тайм офис * годовая премия * корпоративный спортзал и зоны отдыха * более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития * регулярные митапы и развитое DS-community * расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа * гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.